การซื้อขาย VIX: การทำเงิน Dummy อย่ากลัวที่จะถูกกลัว ที่จะต้องกลัวเป็นสัญญาณของสามัญสำนึก โง่เท่านั้นที่สมบูรณ์ไม่ได้กลัวอะไร ฉันมีการจัดการที่ดีของประสบการณ์ในการซื้อขายตัวเลือกและพิจารณาให้ชุดที่แข็งแกร่งของฉัน ส่วนใหญ่ของบทความของฉันหมุนรอบกลยุทธ์เหล่านี้ ผมมีประสบการณ์น้อยเมื่อมันมาถึงตัวเลือก VIX ค้าที่พวกเขาไม่ประพฤติตัวเลือกวิธีที่ทำตามปกติ แต่ก็มีจำนวนมากจะทำอย่างไรกับฟิวเจอร์ส contango, backwardation และปรากฏการณ์ที่คล้ายกัน พวกเขาสามารถคาดเดาไม่ได้และฉันได้ประกาศเกียรติคุณแนวคิดของความไม่ชอบมาพากลในการอธิบายนี้ แม้จะมีการขาดของประสบการณ์ที่ผมเขียนบทความบอกเป็นนัย ๆ ว่าจะทำให้ขายใน VIX เมื่อ VIX ถึงระดับต่ำ (ในกรณีนี้ 15) เป็นประเภทของนโยบายการปกป้องประกันกับ VIX ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการลดลง SP 500 ตอนนี้ผู้ที่ปฏิบัติตามฉันรู้ว่าฉันจะไม่แนะนำการค้าว่าฉันไม่เต็มใจที่จะใส่ ดังนั้นในวันที่ 10 เดือนตุลาคมผมขายใส่ตี 15 สำหรับบัตรเครดิตจาก 34 เซ็นต์ สัปดาห์ต่อมา VIX ตัดสินที่ 14.87 นั่นหมายความว่าผมมีที่จะให้กลับ 13 เซนต์ แต่ยังคงจองมีกำไรร้อยละ 21 ด้วยความกล้าหาญของความเชื่อมั่นของฉันและสิ่งที่ผมแนะนำในบทความที่ผมรีด VIX ตี 15 ไปข้างหน้าถึงเดือนธันวาคมที่มีเครดิตของ $ 1.08 และเท่าที่ลง อย่างนี้ต้องจ่ายออกไปอย่างแน่นอนขณะที่ VIX ตัดสินเพียง 15.57 และฉันได้รับพรีเมี่ยมอย่างเต็มรูปแบบ ไม่กี่สัปดาห์ในการขายเริ่มต้นความสุขกับผลลัพธ์ที่ได้ แต่ระวังว่า VIX ได้เพิ่มขึ้นผมเปลี่ยนลำธารและเขียนบทความแนะนำธันวาคม / มกราคม 16 การแพร่กระจายการนัดหยุดงานดูดี เครดิตสำหรับธันวาคม 99 เซนต์และบัตรเดบิตในเดือนมกราคมเป็น $ 1.01 ผมเห็นว่าที่ใกล้เก็งกำไรที่สมบูรณ์แบบ แต่ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยง แต่ผมคำนวณว่ามันเป็นขนาดเล็ก ดี VIX เพียงตัดสินที่ 15.57 และ 16 ธันวาคมนัดหยุดงานทำ 42 เซนต์ ในสถานการณ์เหล่านี้มีตัวเลือกปกติคาดว่าจะมีเงินที่หายไปในวันที่ไกลตัวเลือกมกราคม เวลานี้ความไม่ชอบมาพากลในการสนับสนุนการทำงานของฉัน ฉันเพียงแค่ออกมาปิดตัวเลือกเดือนมกราคมสำหรับ $ 1.20 และมีกำไรร้อยละ 19 กำไรรวมทั้งสองขาเป็น 61 เซ็นต์ ตอนนี้ที่จะได้รับดีถ้ามันเป็นเพียงแค่การค้าระยะเวลา แต่มันก็เป็นนโยบายการประกันตลาดที่ลดลง 'เปิดออกตลาดเพิ่มขึ้นและเพื่อให้ได้ VIX นี่คือแนวโน้มที่เคาน์เตอร์ แต่ฉันจะเอามัน เพื่อที่ฉันจะไปจากที่นี่? ฉันยังคงเห็นการซื้อขาย VIX เป็นรูปแบบของการประกันดังนั้นฉันจะยังคง ฉันไม่คาดหวังการกระทำเดียวกันจะส่งผลให้ - นั่นคือ SP และ VIX ที่เพิ่มขึ้น - ดังนั้นฉันย้อนกลับไป แต่เพียงผู้เดียวเป็นนโยบายการประกัน 15 มกราคมตีสินเชื่อ 55 เซนต์และฉันจะสองครั้งที่ลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากเสร็จสิ้นมกราคมต่ำกว่า 15 ฉันจะให้กลิ้งไปข้างหน้า ในบางจุด VIX จะเพิ่มขึ้นกว่า 15 และฉันจะเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการประกัน ในการนี้ผมรู้สึกมั่นใจ ถ้าอย่างใดที่ไม่เคยเกิดขึ้นฉันอาจจะยังคงสร้างรายได้และถ้าฉันสูญเสียดีว่าค่าใช้จ่ายของการประกัน แต่ฉันยังจะทำซ้ำการแพร่กระจายปฏิทินเวลานี้ในการนัดหยุดงาน 16 เดือนมกราคม / กุมภาพันธ์ มกราคมสินเชื่อ $ 1.20 และเดบิตกุมภาพันธ์ $ 1.25 เพื่อให้มันดูดี ถ้า VIX ลดลงต่ำกว่า 15 ผมจะแปลงไปใส่เปลือยกายให้เหตุผลเช่นเดียวกับบทความล่าสุดของฉัน ในสาระสำคัญทฤษฎีในการใช้วิธีการนี้เป็นที่ต่ำ VIX ที่มากขึ้นนโยบายการประกัน หลังจากที่ทุกท่านต้องการที่จะซื้อประกันเมื่ออัตราที่ต่ำไม่ได้หลังจากที่บ้านของคุณไหม้ลง สรุป: หุ่นเหมือนผมสามารถค้า VIX แต่การค้าจะต้องมีการมองว่าเป็นนโยบายการประกัน เพียงแค่พยายามที่จะวางเดิมพันทางเดียวหรืออื่น ๆ ที่เป็นสำหรับมืออาชีพ แนะนำวิธีการเหล่านี้จะทำดีมากในตลาดที่มีความผันผวนหรือลดลงและอาจแสดงผลกำไรในตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือแบน ผมคิดว่ามีความเสี่ยง แต่ยากที่จะคำนวณมีน้อย ธุรกิจการค้าที่มีน้ำหนักอย่างมากในความโปรดปรานของ VIX ที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์เป็น premised ว่า SP ลดลงจะมาพร้อมกับ VIX ที่เพิ่มขึ้น ที่สำคัญถ้าค่าใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างชั่วคราวผลงานของคุณจะไม่บ่น นั่นคือสิ่งที่ประกันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ - การจ่ายเงินออกเมื่อมีการสูญเสีย ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะใกล้นี้ตลาดจะขึ้นและลงจะเป็นวิถีชีวิต การเปิดเผยข้อมูล: ผมค้าตัวเลือก VIX ผมเขียนบทความนี้ตัวเองและแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ฉันไม่ได้รับค่าชดเชยสำหรับมัน (นอกเหนือจากที่กำลังมองหาอัลฟา) ผมไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ที่มีหุ้นเป็นที่กล่าวถึงในบทความนี้