ติดตามเทรนด์ทำให้การคาดการณ์เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ 30 มิถุนายน 2014 & middot; โดยผู้ดูแลระบบ & middot; ใน QUSMA โพสต์นี้ได้รับแจ้งจากไมเคิล Covels สัมภาษณ์นิตยสารผู้ค้าในการที่เขาอ้างว่าผู้ติดตามแนวโน้มไม่พยายามที่จะทำให้การคาดการณ์ ความคิดที่ว่าจะติดตามแนวโน้มผลตอบแทนที่คาดการณ์ไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและบ่อยครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีก นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องไร้สาระสมบูรณ์ กลยุทธ์การซื้อขายทุกคนที่ทำให้การคาดการณ์ 1. ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์เหล่านี้มีความชัดเจนหรือที่ซ่อนอยู่หลังเข้า / ออกจากกฎระเบียบที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดต่อไปนี้แนวโน้มมาตรฐานระบบนิดสามารถแปลงเป็นรูปแบบการคาดการณ์ว่าผลตอบแทนที่คาดการณ์เพราะพวกเขาจะเทียบเท่าพื้นฐาน สูตรเฉพาะของระบบต่อไปนี้แนวโน้มไม่สำคัญดังนั้นป่วยให้มันง่าย แนวโน้มทั่วไปต่อไปนี้บ่งชี้เป็นช่องทาง Donchian ซึ่งเป็นเพียง n-บาร์ที่สูงที่สุดสูงและต่ำสุดต่ำ พิจารณาระบบที่จะไปนานเมื่อราคาปิดเหนือ 100 วัน Donchian ช่องและออกเมื่อราคาปิดต่ำกว่า 50 วัน Donchian ช่อง นี้เป็นส่วนโค้งของระบบนำไปใช้กับการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ: ระบบนี้นิด ๆ สามารถแปลงเป็นรูปแบบการพยากรณ์ของแบบฟอร์ม 20 = 20% \ alpha% 20% 20% 2B \ เบต้า% 20x% 20% 20% 2B \ varepsilon 20% \] "/% y ที่ตัวแปรตามคือผลตอบแทนและ x จะเป็นตัวแปรหุ่นที่ใช้ค่า 1 ถ้าเราอยู่ในแนวโน้มและความคุ้มค่า 0 ถ้าเราไม่ได้อยู่ในแนวโน้ม เราจะกำหนดวิธีการในแนวโน้มหรือไม่? ใช้เงื่อนไขเดียวกันที่เราใช้สำหรับรายการและออกแน่นอน เราประเมินพารามิเตอร์และพบว่าα≃ 0 และβ = 0.099% (กับ p-value 0.013) ดังนั้นการใช้แนวโน้มนี้ต่อไปนี้รูปแบบการพยากรณ์ผลตอบแทนที่คาดว่าเมื่ออยู่ในแนวโน้มจะอยู่ที่ประมาณ 10bp ต่อวันและคาดว่าจะกลับมาเมื่อไม่ได้อยู่ในแนวโน้มเป็นศูนย์ ดูแม่อิ่มคาดการณ์! แม้จะไม่มีการสร้างแบบจำลองอย่างชัดเจนความสัมพันธ์นี้ติดตามแนวโน้มโดยปริยายคาดการณ์ว่าแนวโน้มยังคงมีอยู่เกินกว่าจุดเริ่มต้นของพวกเขา แนวโน้มเป็นอย่างอื่นต่อไปนี้การทำงาน wouldnt แบบจำลองที่สามารถขยายได้กับรายการที่ซับซ้อนมากขึ้น / กฎระเบียบที่ออกขายในระยะสั้นผลกระทบของการปรับขนาดตำแหน่งผันผวนตาม ฯลฯ แสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างซีรี่ส์เวลาหลาย 11 มิถุนายน 2014 & middot; โดยผู้ดูแลระบบ & middot; ใน QUSMA การนำเสนอความคล้ายคลึงกันระหว่างเวลาหลายชุดในลักษณะที่ใช้งานง่ายไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่าย วิธีการแก้ปัญหามาตรฐานคือสัมพันธ์เมทริกซ์ แต่เป็นวิธีการที่มีปัญหาของมัน ในขณะที่มันทำให้ง่ายในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองชุดและ (ด้วยความช่วยเหลือของรูปแบบตามเงื่อนไข) ความสัมพันธ์ระหว่างชุดหนึ่งและส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ยากที่จะดึงความเข้าใจง่ายของวิธีการทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอื่น ๆ . และถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มมิติเวลาที่จะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แม้จะลำบากมากขึ้น การแก้ปัญหาคือการปรับหลายมิติ (รุ่นคลาสสิกซึ่งเป็นที่รู้จักกันวิเคราะห์พิกัดหลัก) มันเป็นวิธีการของการเมทริกซ์ระยะทางและแล้วการวางวัตถุในแต่ละมิติไม่มีข้อความดังกล่าวว่าระยะทางระหว่างแต่ละของพวกเขาจะถูกเก็บไว้เช่นเดียวกับที่เป็นไปได้ เห็นได้ชัดว่ายังไม่มี = 2 เป็นกรณีการใช้งานที่เห็นได้ชัดในขณะที่มันทำให้สำหรับการสร้างภาพที่ง่ายที่สุด MDS ทำงานคล้ายกับ PCA แต่ใช้เมทริกซ์ความแตกต่างกันเป็น input แทนของซีรีส์ นี่คือที่ดีที่จะใช้ในทางคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังมัน มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าการดูแลไม่ MDS เกี่ยวกับวิธีที่คุณเลือกในการวัดระยะห่างระหว่างชุดเวลา ในขณะที่ฉันใช้ความสัมพันธ์ในตัวอย่างนี้คุณสามารถได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้เทคนิคเช่นการแปรปรวนเวลาแบบไดนามิก ด้านล่างเป็นตัวอย่างกับ SPY ที่ TLT, GLD, SLV, IWM, VNQ, VGK, EEM, EMB โดยใช้ความสัมพันธ์ 252 วันในขณะที่การวัดระยะทางคำนวณทุกวันจันทร์ แผนภูมิการเคลื่อนไหวช่วยให้เราเห็นไม่เพียง แต่ระยะทางระหว่างอีทีเอฟในแต่ละที่จุดหนึ่งในเวลา แต่ยังเป็นวิธีที่พวกเขาได้พัฒนา บางสิ่งที่น่าสนใจที่ควรทราบ: ดูว่า REITs (VNQ) กลายเป็นมากขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตลาดหุ้นในช่วงวิกฤตการเงิน, วิธีการที่เกิดขึ้นใหม่หนี้ตลาดที่ห่างไกล (EMB) จากทุกอย่างอื่นและความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างสีเงิน (SLV) และทอง (GLD) . นี่คือสิ่งเดียวกันกับพวงของ ETFs ภาค: การทำเช่น MDS ที่บ้าน: ในการวิจัยและ MATLAB คุณสามารถใช้ cmdscale () ฉันได้โพสต์การดำเนินงาน C # ที่นี่ ประกาศ QPAS: เปิดผลการดำเนินงานที่มาความเสี่ยงและการดำเนินการวิเคราะห์ 6 มิถุนายน 2014 & middot; โดยผู้ดูแลระบบ & middot; ใน QUSMA เมื่อผมเริ่มแรกออกสองสามปีที่ผ่านมาผมไม่ได้จริงๆติดตามประสิทธิภาพของฉันเกินรายงานง่ายๆที่ IB สร้าง ในที่สุดผมย้ายไป excel แผ่นที่เพิ่มขึ้นให้มีขนาดที่ไร้สาระและไม่สามารถจัดการได้ ผมเอาดูที่โปร tradingdiary แต่มันไม่ได้มีความยืดหยุ่นหรือลึกพอสำหรับความต้องการของฉัน ดังนั้นฉันจึงเขียนของตัวเอง (ฉัน blogged เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่): บนมือข้างหนึ่งผมมุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นในแง่ของวิธีการที่ข้อมูลจะถูกแบ่งออก (ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายมาก / ค้าขาย / ระบบแท็ก) และในทางกลับกันใน ข้อมูลการผลิตที่มีความหมายและมีความเกี่ยวข้องที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการค้าของคุณ ตอนนี้ผมได้แจ้งไปยัง WPF และลบออกพวงของส่วนประกอบที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อที่จะสามารถเปิดแหล่ง ดังนั้น อิ่มมีความสุขมากที่จะประกาศว่ารุ่นแรก (0.1) จากผลการดำเนินงาน QUSMA สวีท Analytics (QPAS) อยู่ในขณะนี้ สำหรับภาพรวมของความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหลักของดูเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน พอร์ตยังคงสดมากเพื่อ Id จริงๆขอบคุณความคิดเห็นของคุณ สำหรับการรายงานข้อผิดพลาดการร้องขอคุณสมบัติ ฯลฯ คุณสามารถใช้ติดตามปัญหา GitHub กลุ่มของ Google หรือความคิดเห็นในโพสต์นี้ ในขณะที่งบดิ้น IB ให้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการทำงานมากที่สุด QPAS ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ต้องการสร้างแผนภูมิการวิเคราะห์การดำเนินการและการเปรียบเทียบ โดยค่าเริ่มต้นจะใช้ QDMS แต่คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลของคุณเองโดยการใช้อินเตอร์เฟซ IExternalDataSource ปัจจุบันโบรกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนเพียงอย่างเดียวคือโบรกเกอร์ Interactive, แต่สำหรับบรรดาของคุณที่ไม่ใช้พวกเขาคำสั่งนำเข้าระบบที่มีความยืดหยุ่น: เห็นการใช้งบในหน้าแยกวิเคราะห์เอกสารหาข้อมูลเพิ่มเติม ฉันควรทราบว่าโดยทั่วไปผมออกแบบแอพลิเคชันสำหรับตัวเองและรูปแบบของตัวเองในการซื้อขายซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติบางอย่างที่คุณอาจคาดหวังว่าจะหายไป: ไม่มีภาค / ลักษณะปัจจัยแจ่มหุ้นไม่มีสถิติแสดงที่มาสำหรับแจ่มเครดิตในการคำนวณรายวันความถี่ สิ่งที่ต้องการแม่ / MFE (เพื่อให้การซื้อขายระหว่างวันใดจะแสดงเป็นศูนย์แม่ / MFE) และไม่มีการวิเคราะห์ตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจง ทุกสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่เหมาะสมง่ายต่อการเพิ่มถ้าคุณรู้สึกเช่นนั้น (และรู้บิตของ C #) แม้ว่า