อัตราดอกเบี้ย รุ่นราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ยรุ่นราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนึ่งขนาดไม่พอดีทั้งหมด SciComp มีสองประเภทของการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่กำลังมองหาอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยราคารุ่น: SciFinance & reg; กระบวนทัศน์ที่ไม่ซ้ำกันในอุตสาหกรรมที่มีการสร้างโดยอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพอนุพันธ์ C-ครอบครัวรหัสแหล่งที่มาจากรูปแบบการกำหนดรายละเอียดในการเขียนที่ใช้งานง่ายภาษาการเงินเฉพาะ SciFinance ยังสร้างรหัสห่อโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบูรณาการการจัดเก็บภาษีรูปแบบข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ เข้าร่วมกับลูกค้าของเราและเฉือนราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเวลาในการพัฒนารูปแบบการลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเวลาทำงานและเป็นเจ้าของโมเดลของคุณในความเป็นอมตะ SciComp ให้คำปรึกษาให้พร้อมต่อการใช้งานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาที่กำหนดเองรูปแบบการกำหนดราคาสำหรับสินทรัพย์ใด ๆ ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตที่พึ่งพาห้องสมุดที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือชุดเครื่องมือ, การให้คำปรึกษา SciComp สร้างรูปแบบการกำหนดราคาความต้องการของลูกค้าที่แน่นอนโดยใช้สถานะของศิลปะวิธีการเชิงตัวเลขและอินเตอร์เฟซที่เลือกของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยแบบการกำหนดราคา อุตสาหกรรมอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานรุ่นอนุพันธ์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ: หนึ่งในปัจจัยและปัจจัยหลายรุ่นอัตราสั้นเช่น เสียน CIR, BK Libor รุ่นตลาด (LMM) แบบ lognormal ผันผวนท้องถิ่นและสุ่ม SABR รุ่นตลาด Swap (SMM) แบบ lognormal ผันผวนท้องถิ่นและสุ่ม SABR ควบคู่อัตราการสุ่มแบบสั้นอัตราอันตราย + นอกจากนี้: SciComp สนับสนุนการดำเนินงานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ รูปแบบการกำหนดราคาที่มีมูลค่าการใช้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์บางส่วน (โคน) สมการเชิงอนุพันธ์สุ่ม (SDEs) หรือฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ ดังนั้นผู้ใช้อาจกำหนดช่วงเกือบไม่ จำกัด โดเมนสาธารณะและรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยราคารูปแบบฟังก์ชั่นการสอบเทียบ SciComp ลูกค้าอาจเลือกจากสองประเภทของการแก้ปัญหาสำหรับการสอบเทียบรุ่น: SciCalibrator โมดูลของ SciFinance ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาฟังก์ชั่นการสอบเทียบของตัวเอง และพร้อม n-ปรับแต่งปรับเทียบชุดที่แข็งแกร่งพร้อมต่อการใช้งานฟังก์ชั่นการสอบเทียบแบบสแตนด์อโลน ใด ๆ ของ Calibrators พร้อม n-ปรับแต่งสามารถปรับแต่งให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยประเภทสัญญา บางส่วนรายชื่อตัวแทนด้านล่างเท่านั้นคำแนะนำที่หลากหลายไร้ขีด จำกัด ของคุณสมบัติสัญญาที่มีอยู่กับการแก้ปัญหา SciComp ด้วย SciFinance ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อกำหนดที่ให้ผลตอบแทนในการปรับเพิ่มการพึ่งพาเส้นทางใหม่และกำหนดอาร์เรย์ที่ไร้ขีด จำกัด ของคุณสมบัติสัญญาที่แปลกใหม่ ผู้ใช้ SciFinance ยังสามารถเขียนรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นในการพัฒนารูปแบบที่กำหนดเองได้อย่างสมบูรณ์ ลูกค้า SciComp ให้คำปรึกษาสามารถขออัตราดอกเบี้ยใด ๆ คุณสมบัติอนุพันธ์รูปแบบที่พวกเขาต้องการ FRAs, FRNs, แลกเปลี่ยน ยุโรป swaptions, หมวก, ชั้น Bermudan swaptions บันทึกยกเลิก, หมวก, ชั้น หมวกวงล้อพื้น โครงสร้างต่าง CMS / CMT บันทึกแลกเปลี่ยน, swaptions CMS / CMT บันทึกบอกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยน, Bermudan swaptions ช่วงคุณสมบัติคงค้าง พันธบัตรที่มีความเสี่ยงตัวเลือกตราสารหนี้ หิมะ snowblades, ไซเอินซ์ เพาเวอร์ย้อนกลับแบบ Dual บันทึกแลกเปลี่ยน swaptions เงินตราต่างประเทศ โครงสร้างขึ้นอยู่กับเส้นทางที่แปลกใหม่อื่น ๆ หุ้นกู้อนุพันธ์ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยแบบการกำหนดราคา ติดต่อเรา & gt; & gt;